История создания
Индикатор был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Первоначальная цель заключалась в разработке технического инструмента, который поможет трейдерам найти потенциальные точки разворота во время сильных восходящих и нисходящих трендах.
Как работает индикатор
Инструменты macd форекс классифицируются как запаздывающие индикаторы, так как они основаны на исторических данных. В целом, инструменты надежно подтверждают прошлые тенденции, но затрудняют прогнозирование будущих тенденций.
Индикатор MACD используется для определения перепроданности или перекупленности ценной бумаги.
Перекупленность означает, что ценные бумаги перешли слишком далеко вверх, а перепроданность - чрезмерное падение.
Цель определения областей - выяснить, когда пришло время входить в сделку в ожидании разворота тренда. Этот тип стратегии подпадает под «возврат к среднему значению», который представляет собой тенденцию рынков возвращаться к своему среднему значению после того, как совершили преувеличенные движения в одну сторону.
Осциллятор помогает определить эти области перекупленности и перепроданности, и дать подсказки по поводу действий на рынке.
Один из многообещающих способов сделать это - посмотреть гистограмму. Гистограмма показывает расстояние от линии осциллятора до сигнальной линии. Если это расстояние увеличивается, это означает, что рынок увеличивает скорость своего движения. Если гистограмма становится слишком длинной, можно рассмотреть перекупленность и перепроданность рынка и занять позицию против краткосрочного рыночного тренда.
Как настроить индикатор
Наиболее важная особенность – создание условий перекупленности и перепроданности. Таким образом, трейдеры могут узнать, что текущий рыночный тренд близится к завершению, поскольку рыночные условия находятся на экстремальной территории. Согласно настройкам по умолчанию, MACD основан на формуле, которая вычитает 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) - так называемую «быструю полосу» - из 12-периодной EMA, «медленной полосы». С точки зрения непрофессионала, последний быстрее, а первый медленнее.
Сигналы индикатора
Более того, осциллятор также формирует «сигнальную линию», которая представляет собой 9-периодную EMA. Таким образом, на графике видны синяя и оранжевая линии.
MACD подает 3 типа сигналов: расхождение, гистограмма и пересечение.
Расхождения формируются, когда индикатор отклоняется от ценового действия базовой акции. Бычья дивергенция формируется, когда акция фиксирует более низкий минимум, а MACD - более высокий минимум. Более низкий минимум акций подтверждает текущий нисходящий тренд, но более высокий минимум осциллятора показывает меньшую нисходящую динамику. Несмотря на меньшую нисходящую динамику, нисходящая динамика по-прежнему опережает восходящую, пока macd остается на отрицательной территории. Замедление нисходящего импульса иногда может предвещать разворот тренда или значительное ралли. И медвежьи, и бычьи расхождения часто сигнализируют о долгосрочном развороте цены. Когда осциллятор и ценовые линии расходятся, инвестор должен ожидать долгосрочного разворота цены актива.
Гистограмма MACD служит графическим представлением разницы между индикатором и 9-дневной EMA, отображает положительные значения, когда осциллятор выше своей девятидневной EMA, и отрицательные значения, когда индикатор ниже своей девятидневной EMA.
Пересечение линий осциллятор
Линия – это разница между краткосрочной скользящей средней и долгосрочной скользящей средней. Если значение равно 0, это означает, что обе скользящие средние показывают одинаковые значения.
Пересечение скользящих средних - одно из самых распространенных понятий в техническом анализе. Например, крест смерти и золотой крест – это 2 примера пересечения скользящих средних, за которыми пристально следят многие участники рынка.
При поиске пересечений нужно обращать внимание на то, где возникают пересечения. Медвежье пересечение в положительных регионах более значимо, чем в отрицательных. Напротив, бычье пересечение в отрицательной области более значимо, чем пересечение в положительной.
Использование macd как осциллятора
На изображении ниже видно медвежье пересечение вверху на положительной территории, за которой следует бычье на отрицательной территории.
Опытные трейдеры предпочтут принять сигнал, как только линия индикатора развернется. Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения над сигнальной линией, прежде чем открывать позицию с целью избежать ложных срабатываний.
Если цены растут, гистограмма расширяется по мере увеличения скорости движения цены и уменьшается по мере уменьшения движения цены. Как правило, этот тип сигналов не используется аналитиками и трейдерами.
Дивергенция конвергенция
Медвежья дивергенция возникает, когда MACD формирует 2 падающих максимума вместе с двумя растущими максимумами на ценовом графике.
Медвежья дивергенция
Бычья дивергенция
Как и в случае с пересечениями, бычий сигнал ниже базовой линии традиционно должен иметь больший вес, чем сигнал выше базовой линии.
На изображении выше представлены 2 примера того, как гистограмма росла, указывая на увеличение импульса, что успешно помогло определить территорию перепроданности и перекупленности.
Однако, трудно предугадать, когда наступит разворот. Ценная бумага может оставаться перепроданной или перекупленной в течение длительного времени, что может побудить вас объединить вышеуказанные значения с дополнительными методами определения времени входа, такими как свечи. На изображении вы действительно видите, как дожи, свеча разворота, появилась прямо вверху, сигнализируя о неизбежном развороте рынка.
Конвергенция отслеживает взаимосвязь между MACD и сигнальными линиями. Бычья конвергенция возникает, когда индикатор пересекает свою сигнальную линию.
И наоборот, если осциллятор пересекает свою сигнальную линию, трейдеры классифицируют это движение как медвежью конвергенцию.
Преимущества и ограничения macd
Одним из основных преимуществ индикатора является способность указывать на потенциальный разворот тренда. Сигналы, особенно дивергенция и конвергенция, очень популярны среди трейдеров, поскольку они оказались надежным инструментом для определения экстремальных рыночных условий. Успешные трейдеры предлагают использовать индикатор в основном на более высоких таймфреймах, таких как дневной, недельный и ежемесячный.
Нестандартные методы применения macd
С другой стороны, MACD также может генерировать ложные сигналы. Это может указывать на потенциальный разворот, которого никогда не произойдет. Кроме того, дивергенция не означает всех разворотов. Иначе говоря, происходит прогнозирование большого количества разворотов, которые не происходят, и недостаточное количество реальных разворотов цен.
Проблема со всеми индикаторами импульса, которые измеряют рыночные условия, заключается в том, что состояние перекупленности на рынке всегда может стать более экстремальным. Следовательно, трейдер может использовать сгенерированный сигнал осциллятора для торговли на развороте рынка, но пара Forex может просто продолжать в том же тренде. Таким образом, можно выйти из сделки до того, как произойдет реальный разворот.
Как повысить эффективность сигналов macd
Всегда рекомендуется сравнивать сигналы с другими техническими индикаторами. В связи с этим рекомендуется использовать неимпульсные технические инструменты, такие как линии восстановления и расширения Фибоначчи, линии тренда, точки разворота, основные скользящие средние (100-периодные и 200-периодные скользящие средние на дневных и недельных графиках).
Быстрый рост и падение может быть хорошим показателем перекупленности или перепроданности ценной бумаги и, следовательно, может служить сигналом входа против краткосрочного тренда. На изображении ниже показаны быстрые подъемы и падения.
В общем, индикаторы импульса выдают определенный набор сигналов, которые могут хорошо работать с другими техническими индикаторами.
Сильные и слабые стороны macd
Опытные специалисты предпочтут принять сигнал, как только линия осциллятора развернется. Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения, прежде чем открывать позицию, чтобы избежать ложных срабатываний.
Сильные стороны: осциллятор легко читается как новичками, так и опытными трейдерами. При правильном использовании может добавить некоторую ценную информацию к вашему анализу рынков.
Слабые стороны: ложные срабатывания случаются, когда медвежьему движению на рынке предшествует небольшой рост цены, который также заставляет линию осциллятора на короткое время подниматься.
Расхождения - довольно частые признаки неминуемого разворота цены и применяются к RSI и Stochastic.
Дивергенция происходит, когда MACD формирует последовательные максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами или минимумами цены.
Как и кроссоверы, расхождения могут быть как бычьими, так и медвежьими. Бычья дивергенция, как показано на изображении ниже, появляется 2 растущих минимума вместе с падающими минимумами цены. 2 более высоких минимума соответствуют двум падающим минимумам на ценовом графике.
Нулевой кроссовер
Когда осциллятор пересекает базовую линию, это в основном означает, что было пересечение скользящих средних.
Несмотря на то, что пересечение скользящих средних сыграло свою роль, это остается ключевой концепцией осциллятора. Ниже видно несколько подсвеченных нулевых кроссоверов.
Когда дело доходит до торговых стратегий, существует столько же разновидностей стратегий, сколько трейдеров. Можно придумать бесконечное количество вариантов одной и той же идеи, которые используют преимущества рынка новыми, захватывающими способами. Есть множество «торговых стратегий», которые на самом деле вообще не работают.
Если бы торговать было так же просто, как следовать выдуманным примерам, каждый легко мог бы зарабатывать деньги. Но дело обстоит не так! Поэтому трейдеры изо всех сил стараются не отставать от постоянно меняющихся рынков.
