Создатель волновой теории
Финансовый аналитик Ральф Нельсон Эллиот в 58-мь лет был вынужден лежать постели в результате образовавшейся анемии. Именно в это время единственным его развлечением стало изучение истории движения по рынку биржевых индексов. Особое внимание Ральф уделял статистическим графикам за различные промежутки времени: 30 минут, час, день, неделя, месяц и год.
Кроме открытия теории финансовый аналитик занимался писательской деятельность. Список книг: теория волн Эллиотта; Чайные, кафетерии, организация их производства; Хаос как отдельная теория; Какое ждет будущее Латинской Америки; Секрет вселенной, основанной на законах природы. Нельсон смог сопоставить собственную теорию с числами Фибоначчи 3, 5, 8, о которых более подробно будет описано в продолжении. Например, 4 волна Эллиота не является главной составляющей, от которой зависят все остальные.
Определение волновой теории
Принято считать, что в модели, состоящей из восьми волн, на показатели импульсов, коррекций, а также трендов не оказывают никакого влияния факторы используемого времени. Дополнительно закон волн Эллиотта не зависит от угла, определенного размера, времени амплитуды. Длина также входит в общий список.
Сам Нельсон Ральф объяснял происходящую особенность следующим образом: Все совершаемые действия или явления подчиняются природным законам. Дополнительно он описывал поведенческий характер за определенный промежуток времени совместно взятых людей. При рассмотрении особенности через финансовый рынок можно сделать вывод, что эффект «толпы» будет проявляться через формирование определенных поведенческих моделей отличающихся временными масштабами.
Волновая теория и фрактальная структура
Ни для кого не секрет, что практически каждая деталь на финансовом рынке взаимосвязаны между собой. Если на графике имеется правильная восьми волновая модель, то, скорее всего, произойдет аналогия «паттерна» на более, или же менее вышестоящем фрейм тайме. Трейдеру необходимо помнить, что у различных таймфреймах имеются отличающиеся друг от друга ценовые движения. Именно поэтому необходимо определить волну Эллиота как конкретную таймфрейм торговлю.
Допустим, что на восьми волновой модели возникла аналогия вышестоящего масштаба. В данном случае следует признать, что в природе, а также на финансовом рынке присутствует фрактальная структура. Финансовые рынки уже долгое время считаются живыми сферами между опытными биржевиками. Ведь именно продавцы с покупателями устанавливают стоимость на конкретный продукт. Отдельно взятая кривая линия имеет отличительные признаки, благодаря которым их можно отличить друг от друга.
Принцип волновой теории Эллиотта
Волновая теория Эллиотта предоставляется в виде графика, на котором изображены волны построенные индикатором ZigZag. Особое внимание нужно уделить особенностям нелогичного построения некоторых отрезков. Данная закономерность рыночной ситуации отражает отсутствие фрактальной структуру, описанной в одной из книг Ральфа Нельсона про теорию хауса. При изменении уровня масштаба не целесообразно ожидать аналогичной модели.
Каждая глобальная волна, включающая в себя коррекцию, определяется меньшими показателями таких же волновых моделей. В которых находятся более мелкие. При изменении структуры масштаба не стоит надеяться на построение аналогичного вида, скорее всего она, станет «ломаться» на протяжении всей структуры. Также при увеличении или уменьшении масштаба в несколько раз полностью исчезнет. Иными слова – не может одна и также модель повторяться до бесконечности.
Критика волновой теории
По мнению Бенуа Мандельброт, волновой принцип Эллиотта, возможен только при котировочном движении. Он считал, что Нельсон описывает неоднозначно примитивный прогноз, который не несет в себе никаких сведений.
Кроме того в результате анализа, а также дельнейшей торговли Роберт Пректер называл волновые теории, прогнозирующие движение цен биржевых индексов, субъективным характером, не способным продиагностировать изменение цен. При этом Роберт не относил себя к противнику или приверженцу описываемой хаотичной теории.
Сложность анализа волновой теории Эллиотта
Произвести анализ Эллиотта с последующей торговлей довольно сложно из-за невозможности правильно определить в волнах Эллиота определенные промежутки времени. Описываемую закономерность критик Бенуа Мальдерброт описал в виде ситуации на финансовом рынке, которая не имеет начала и конца.
Пример из работы Макса Гюнтера – «Аксиома биржевого спекулянта»: Перед началом забега в сто метров сплинтер физически, а также на эмоциональном уровне готов к соревнованию. Громкий выстрел является сигналом, после которого бегуну необходимо совершить уже ожидаемый процесс. Он полностью уверен, что когда прибежит первым к финальной черте сможет удовлетворить потребность в победе, а также свободно вздохнуть. На биржевом рынке волне намного сложнее совершать движения из-за:
- отсутствия понятия, когда начинать, а также заканчивать путь;
- неограниченного времени для сопровождения сделки;
- полного отсутствия каких-либо ограничений.
Большинство интернет платформ учат торговле, взяв за основу волновые теории Эллиотта. В качестве дополнения они применяют вспомогательные примочки (MACD, средняя скользящая, эрси ай еп ти, ишимоку или головастик-стохастик. При этом стоит помнить, что ни один из перечисленных алгоритмов не сможет показать приблизительное движение хотя бы одной волны из восьми.
Ральф в своей теории практически не занимался анализом каждых примет волн. Данную работу решил проделать Роберт Пректер, который смог полностью изменить терминологию, а также рассмотреть особенности всех составляющих. Кроме того, знание примет является полезной информацией в целях проведения технического анализа, особенно когда необходимо получить точную копию картины с прорисовкой волн.
Иерархическая степень не оказывает никакого влияния на приметы рассматриваемых показателей. Основное количество первых волн первым делом появляется в самом низу финансового рынка, образуя отскоки от минимальных уровней. Первая хоть и является самой короткой, но она способна стремительно формироваться, особенно, если появляется у рыночного основания. Пройденное расстояние первая волна практически полностью перекрывается от коррекционного движения второй. В редких случаях их минимумы относятся к одним и тем же показателям.
Некоторые рекомендации по волнам Эллиотта
В теории волны Эллиота в виде простой функции: 5 направлены в одну стороны, а три в другую, проанализировав данные можно сразу же забирать деньги. Однако что же делать, если во время реальной торговле волны не предоставляются в виде четких линий?
Для начала необходимо определить первоначальную волну Эллиота или точку, которая, скорее всего, будет выходить от экстремума. Вторая – располагается ниже экстремума первоначальной, третья – должна быть равной или длиннее всех остальных. Четвертая, или коррекционные волны Эллиота всегда выше первой, а пятая является максимальным экстремумом третьей.
Финансовый рынок имеет несравнимое количество стратегий, в качестве примера можно представить число возможных комбинаций в «Русское лото» помноженное на всех участников рынка, трейдеров. В итоге получается цифра, содержащая лишь одну стратегию. Именно из-за большой возможности потерять сбережения число трейдеров, знающих правила волн Эллитотта, уменьшается с каждым годом.
Как торговать по волнам Эллиотта
Покупка начинает только после того как образовался максимальный уровень сопротивления. После этого стоит найти третью волну и продолжить наблюдение. Стоп приказ передвигается до предыдущих показателей минимума.
Как только третья полностью сформируется нужно подождать, пока образуется четвертая, а затем пятая. После специалисты рекомендуют закрыть некоторые позиции в соотношении 2/3-их.
